этот материал доступен на русском

Нацбанк змінить порядок оцінки вартості держоблігацій

12:09, 24 вересня 2018
Фондовий ринок
52 0
Ілюстрація REUTERS

Національний банк впровадить підхід до оцінки справедливої вартості державних цінних паперів у своїй власності або тих, які приймаються в якості забезпечення зобов'язань з використанням параметричної моделі Свенссона замість моделі Нельсона-Сігела, яку використовують у даний час.

Читайте такожНБУ майже вдвічі скоротив прогноз з розміщення Україною євробондів цього року

Як повідомляється на сайті НБУ, перехід до нової моделі відбудеться після завершення автоматизації в програмних комплексах регулятора, і про це буде оголошено додатково.

За оцінками НБУ, використання діючої моделі в 2018 році продемонструвало погіршення точності оцінок ринкової дохідності державних облігацій в гривні, а тестування нової моделі підтверджує її відповідність поточним ринковим умовам.

Зокрема, нова модель показала найменші відхилення модельної дохідності від дохідності, визначеної на основі операцій на вторинному ринку, як для найбільш ліквідних ОВДП у гривні із залишковим терміном погашення до 6 місяців, так і для середньострокових гривневих ОВДП з термінами погашення від трьох до п'яти років.

Також повідомляється, що після переходу до нової моделі регулятор продовжить довідково публікувати криві дохідності, побудовані для оцінки гривневих ОВДП із застосуванням попередньої моделі.

Довідка УНІАН. Станом на 24 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 749,920 млрд грн, при цьому у власності Національного банку облігації на 348,104 млрд грн, або 46% їх загального обсягу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter